Кто сейчас, из торгующих на рынке не спрашивает себя: повторится ли май-ноябрь 2008 года?


( Read more... )

Статистические расчеты показывают, что премии на месячные опционы удешевляются со следующей скоростью: первые две недели после экспирации предыдущего месячного опциона 40% и две последние недели до экспирации-60% (кому интересно посмотреть данные по каждой неделе, таблица для френдов    здесь ).
А вот интересно в какой пропорции эти изменения ( Read more... )

Придумала для себя линейку опционщика, которая помогает безо всяких программных продуктов вычислять зону безубытка, визуализировать уровни убыточности и прибыли, выявлять зоны для арбитража  и захотелось узнать у опционщиков, которые числятся у меня в друзьях, а в Вашем инструментарии есть нечто подобное?

Рисунок линейки для френдов

В поисках готовых правил роллирования опционных позиций, наткнулась я на хороший трейдерский блог http://www.moysha.ru/archives/category/about_trading.
Может там и собственных разработок не много (а точнее их нет), но есть материал (как разработать систему, точки ( Read more... )

Во-первых,  ПЭГ индикатор и не так уж плох ;
во-вторых, я думаю сегодня, тех кто пытался за два часа заработать 1600% очень сильно наказали;
в-третьих, сколько раз себе говорю "не трогай опционные позиции в последний день", если открывала их не под импульсом, а на основе расчетов!

Глянешь на график РИ и понимаешь, что там наверху давно уже установили на каком уровне будет экспирация 15-02-2011

( Read more... )

Много что можно говорить про опционы. Это и инструмент спекуляции, и инструмент хеджирования, и лотерея, и индикатор настроения (если продолжите, то будет здОрово).
Часто на основании каких-то количественных показателей по опционам пытаются угадать движение рынка в будущем. 
И вот, что интересно,  те показатели, которые я время от времени рассчитываю ( Read more... )

Вырабатывая собственный взгляд на поведение ФРРФ на этот год, натолкнулась на оценки Сосьете Женераль на  сценарии развития мировой экономики в 2011 году: 

( Read more... )

Кто, из торгующих на фондовой бирже, сегодня не пытается угадать, как откроется рынок после длительных новогодних каникул? Тем более, что мировые фондовые индексы не удержались в повышательном тренде и последние дни корректируются.
Я тоже гадаю, поэтому решила составить следующую табличку:

( Read more... )

Вот как объясняет Михаил Кантолинский  что способствует Новогоднему ралли:

Новогодним ралли называют резкое повышение котировок акций до и после Нового года. Классический вариант новогоднего ралли - взлет рынка в последние 10-12 дней декабря. На ФРРФ оно охватывает более продолжительный период: с конца ноября по начало февраля. Особенно хорошо эта ( Read more... )